Intelligence Robo Advisor

技術簡介

透過深度學習與財務工程理論預測市場投資方向與波動度，結合深度增強式學習，將市場預測結果作為模型輸入，訓練自動化決策模型，針對單一基金定期(不)定額提供投資建議操作。

圖1 智慧理財機器人架構圖

技術特色

結合市場交易數據與經濟指標，透過深度學習與財務工程理論預測50個股債市場之市場投資方向與波動度，並以機器學習中的整體式學習法建立潛力基金預測模型。透過機器人觀點篩選市場並取得市場下潛力基金後，透過現代投資理論進行資產配置與動態重配置，藉此降低投資風險。此外，我們透過深度增強式學習演算法將市場預測結果作為模型輸入，訓練自動化決策模型，針對單一基金定期(不)定額投資建議停扣、贖回、加減碼等投資操作。

技術規格

• 本技術支援至少50個以上全球股債市場之潛力基金分析、投資方向分析與波動度分析。市場投資方向分析包含股票市場未來一個月、三個月、六個月投資方向分析，與債券市場未來三個月、六個月、一年之投資方向分析，市場投資方向準確度達7成以上；波動度分析包含股票市場未來一個月波動度相對當前波動度變化程度分析。
• 本技術支援市場潛力基金分析，潛力基金平均報酬贏過市場平均基金報酬之機率為0.67，未來一個月之報酬率改善率41.59％。
• 本技術支援定期(不)定額AI模型自動化投資操作，可由智慧決策是否贖回、續扣、加減碼等投資操作。

應用範圍

於數位金融服務領域，對金融企業提供市場與投資標的分析應用。

聯絡窗口 

聯絡人：陳婉瑜/巨量資訊科技與應用推廣部(C300)
電話：03-5912218
Email：Michelle.Chen@itri.org.tw
https://www.itri.org.tw/
工研院資訊與通訊研究所